BacktestingXL Pro

描述

BacktestingXL Pro 是一个插件，用于在 Microsoft Excel 2010 或更高版本中构建和测试您的交易策略。用户可以使用 VBA（Visual Basic for Applications）为 BacktestingXL Pro 构建策略。但是，VBA 知识是可选的——除了使用 VBA 构建的交易规则外，您还可以使用标准的预制回测代码在电子表格上构建交易规则。免费提供示例回测策略。他们展示了如何有效地应用 BacktestingXL Pro。 BacktestingXL Pro 支持高级功能，例如金字塔（在未平仓交易期间更改头寸大小）、空头/多头头寸限制、佣金计算、股票跟踪、价外控制、买/卖价格定制（您可以在今日交易或明天的开盘价、收盘价、最高价或最低价）。此类功能使您能够构建“自然”交易策略，并防止您将策略置于“框架”中。 BacktestingXL Pro 创建信息丰富且非常详细的策略测试性能报告。每个报告都有七个选项卡： 摘要报告 - 最重要的回测结果以紧凑的形式出现。数据系列报告 - 以表格和图表格式显示的交易、权益和损益动态。交易报告 - 按仓位分组的交易。交易（按时间顺序）报告 - 按时间顺序进行交易。信号报告 - 策略产生的所有信号及其结果（订单处理与否）。设置报告 - 所有配置设置。策略代码报告 - 包含原始策略代码。功能总结：简单的策略创建；策略代码可以使用Excel或VBE（Visual Basic Environment）开发； 7页内容丰富且详细的策略测试性能报告；股权追踪（初始资本和佣金）；单独的多头和空头头寸限制；金字塔支持。