Portfolio Optimization

描述

投资组合优化模板根据回报风险概况和单个投资之间的相关性，确定以最低风险提供最高回报的金融投资组合的最佳资本权重。投资组合优化模型的设计使其能够应用于金融工具或业务流投资组合。投资组合优化模板直观且灵活，带有帮助图标，可帮助输入和解释输出结果。用于分析的历史数据输入由指定绝对价格或回报、当前持有单位数量和从互联网下载证券长期金融市场数据的工具的选项支持。高级优化选项包括设置最优投资组合中权重的最小和最大约束，以及针对夏普比率下的整体波动性、索蒂诺比率下的下行风险或半偏差以及欧米茄比率下的收益/损失的风险分析选项。优化通过蒙特卡罗模拟分析实现目标回报的概率。投资组合优化结果以权重图表和回报分布以及所需的收购和清算行动显示。优化过程将可能的投资组合保存在有效边界的末端。随后可以加载最小和最大回报、风险和比率的关键配置文件以进行分析。技术分析提供来自信号交易的回测总回报和技术周期常数的自动优化，用于每项投资或导致最高回测回报的总投资组合。具有详细图表和回溯测试分析的技术分析指标包括简单移动平均线 (SMA)、变化率 (ROC)、移动平均线收敛/发散 (MACD)、相对强弱指数 (RSI) 和布林带。该模板与适用于 Windows 的 Excel 97-2013 和适用于 Mac 的 Excel 2011 或 2004 兼容，可作为跨平台投资组合优化解决方案。