Allocation for iPhone

描述

Allocation 是一个强大的均值方差投资组合分析工具，它使用粒子群优化程序根据您的个人风险偏好确定最佳投资组合分配。

Allocation 提供了 10 种不同的指数，您可以选择它们来代表您的投资组合。这些指数代表以下投资资产类别：

标准普尔 500 指数 -> 大市值美国股票

标准普尔 500 指数增长 -> 大市值美国成长股

标普 500 价值 -> 大市值美国价值股

罗素 2000 -> 小市值美国股票

罗素 2000 成长股 -> 小市值美国成长股

罗素 2000 价值 -> 小市值美国价值股

MSCI EAFE -> 非美国发达市场股票

巴克莱美国综合债券 -> 投资级债券市场

FTSE Nareit 所有 REITs -> 美国上市 REITs（房地产投资信托）市场

黄金 -> 黄金的市场价格

有许多可投资的共同基金和交易所交易基金试图模仿这十个流行指数中每一个的表现。

应用程序功能包括：

1. 10 个热门指数自 1980 年以来的年回报率

2. 强大的粒子群优化程序

3. 广泛的优化参数来代表您的个人风险状况

4. 带有模拟结果、输入和时间戳的结果屏幕

5. 能够保存结果的全分辨率屏幕截图以供将来参考

分配工作如下：

1. 选择最多十个代表感兴趣资产类别的不同指数。

2. 通过点击数字字段并使用弹出式键盘输入无风险利率。

3. 选择优化目标（最大回报、最大夏普比率、最小风险或最大效用。

4. 如果选择 Max Utility，您还必须通过移动滑块来设置风险规避数。

5. 如果您选择了许多索引，您可能需要增加 Swarm Size 数和/或 Iterations 数以进行优化。

6. 点击指数屏幕上的优化按钮进行分析。

7. 点击电影按钮保存结果图像。

8. 如果您喜欢该应用程序，请评价它以帮助其他人发现此工具。

笔记：

1. 10 年期国债收益率通常用于无风险利率，但您应该使用任何您认为最能代表它的利率。

2. 夏普比率代表投资组合的单位风险回报，并在计算中使用无风险利率。

3. 当您基于 Max Utility 进行优化时，风险厌恶数被用作衡量您对风险的厌恶程度。风险厌恶的范围从 0 到无穷大。风险厌恶为 0 表示“风险中性”状态，将给出与最大回报相同的结果。风险规避 100 表示“非常规避风险”状态，结果与最小风险近似。介于 0 和 100 之间的风险规避设置可用于表示您的特定风险状况。

我是工程师，不是金融专业人士。与此应用程序相关的所有内容都反映了我自己的观点，不应被视为财务建议。

** 我希望您下载 Allocation 并发现它作为投资工具的力量 **